ドローダウンとは
ドローダウン（DD）は、資金が一時的にどれだけ減ったかを表す指標です。最大ドローダウンは資金のピークからの最大の落ち込み幅（％）を指し、連敗で口座がどこまで削られるかを示します。これを把握しておくことは、相場から退場せずに済むためのリスク管理の出発点です。
最大ドローダウンの計算式
本ツールは「毎回その時点の残高に対して一定リスク%を失う」前提で計算します。
- 連敗後の残高 = 初期資金 ×（1 − リスク%）の連敗回数乗
- 最大DD% =（1 −（1 − リスク%）の連敗回数乗）× 100
毎回その時点の残高に対する%でリスクを取るため、損失は単純な足し算ではなく複利的に効きます。リスク%を一定に保つと、連敗が進むほど1回あたりの損失額（円）は徐々に小さくなりますが、累積した減少率は加速度的に大きくなります。
リスク%別・連敗時の最大ドローダウン
| 1取引リスク% | 5連敗 | 10連敗 | 15連敗 |
|---|---|---|---|
| 1% | 約4.9% | 約9.6% | 約14.0% |
| 2% | 約9.6% | 約18.3% | 約26.1% |
| 5% | 約22.6% | 約40.1% | 約53.7% |
| 10% | 約41.0% | 約65.1% | 約79.4% |
計算例
例1：初期資金100万円・リスク2%・10連敗
残高 = 100万 × 0.98¹⁰ ≈ 81.7万円。最大DD ≈ 18.3%（約18.3万円の減少）。
例2：初期資金100万円・リスク10%・5連敗
残高 = 100万 × 0.9⁵ ≈ 59.0万円。最大DD ≈ 41.0%。リスクを上げると連敗の打撃が一気に大きくなります。
ドローダウンからの回復に必要な利益
減った資金を元に戻すには、減少率より大きな上昇率が必要です。50%減ったら回復には2倍（+100%）が必要で、20%減なら+25%、10%減なら約+11%で済みます。ドローダウンを浅く抑えるほど復帰は容易になります。だからこそ1取引あたりのリスクを抑えることが重要です。
よくある質問（FAQ）
- ドローダウンとは何ですか？
- ドローダウン（DD）は、資金が一時的にどれだけ減ったかを表す指標です。最大ドローダウンは、運用中に記録した資金のピークからの最大の落ち込み幅（％）を指します。連敗時にどこまで資金が削られるかを把握することは、退場を避けるリスク管理の基本です。
- 最大ドローダウンはどう計算しますか？
- 本ツールは「毎回その時点の残高に対して一定リスク%を失う」前提で計算します。リスク%で連敗すると残高は (1−リスク%) を掛け続けた値になり、最大DD% =（1 −（1−リスク%）の連敗回数乗）×100 で求まります。例えばリスク2%で10連敗すると約18.3%のドローダウンです。
- リスク%を上げると連敗の影響はどうなりますか？
- 急激に大きくなります。リスク2%・10連敗では約18%の減少ですが、リスク10%・10連敗では約65%、リスク20%・10連敗では約89%も減少します。1取引あたりのリスクを抑えることが、連敗を生き延びる最大の防御になります。
- 大きなドローダウンからの回復はなぜ難しいのですか？
- 減った資金を元に戻すには、減少率より大きな上昇率が必要だからです。50%減ったら元に戻すには100%（2倍）の利益が要ります。20%減なら25%、10%減なら約11%の回復で済みます。ドローダウンを浅く抑えるほど、復帰は容易になります。
- 適切なリスク%の目安はありますか？
- 一般に1取引あたりのリスクは1〜2%以内が目安とされます。これは中立的な参考情報であり助言ではありません。本ツールで自分の手法の想定連敗数を入れ、許容できるドローダウンに収まるリスク%を逆算しておくと、資金管理の基準を作れます。投資判断は自己責任で行ってください。
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